El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia

Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: González-Uribe, Juanita, Osorio-Rodríguez, Daniel Esteban
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2007
Materias: