El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia
Se utiliza la metodología de VeRL para incluir el riesgo de liquidez en las mediciones condicionales de riesgo de Mercado en Colombia, para ello se presenta y se utiliza una versión multivariada de la metodología, la cual hace uso explícito de la correlación entre las puntas y los precios de mercado...
| Autores Principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Banco de la República de Colombia
2007
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| Materias: |