Estrategia de inversión optimizando la relación rentabilidad-riesgo: evidencia en el mercado accionario colombiano

Este trabajo evalu?a y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que se obtendri?a mediante un modelo de optimizacio?n que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diarios del mercado bursa?til colombiano. A partir de lo anterior, se obtienen 12 portafolios seme...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Contreras Pacheco, Orlando Enrique; Bronfmanb, Roberto Stein; Vecino Arenas, Carlos E.
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Desconocido (Unknown)
Publicado: Estudios Gerenciales; Vol. 31, No. 137 2015
Materias:
Acceso en línea:http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll23/id/552