General bounds for arithmetic asian option price = Límites generales para los precios de las opciones asiáticas aritméticas

This dissertation explains in detail how Albrecher et al. (2008) developed three different model independent lower bounds and one upper comonotonic bound for European Asian call option prices. The main characteristic of these bounds is that Albrecher et al. (2008) only use the observable plain vanil...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Stozitzky Otálora, Santiago
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Desconocido (Unknown)
Publicado: 2013
Materias:
Acceso en línea:http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll23/id/390