Quantitative Investment Strategies in LatAm Equity Markets: Challenging the Efficient Market Hypothesis (EMH) = Estrategias de Inversión Cuantitativas en los Mercados Accionarios de Latinoamérica: Desafiando la Hipótesis de Mercados Eficientes (HME)

Using LatAm data from 2000 to 2018, this research investigates asset pricing anomalies that have been found to generate outperformance globally. Specifically, we examine the Value, the Momentum, the Low Volatility, and the Quality anomaly in Brazil, Mexico, Chile, Peru, and Colombia. All anomalies a...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Garavito Escribano, Nicolás
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Desconocido (Unknown)
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll23/id/1256