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Modelo de recuperación de cartera para personas naturales de la región de Santander

La existencia de una herramienta que permita tomar decisiones en cuanto a políticas de cartera a una empresa siempre será de vital importancia, generalmente en el momento de colocación del crédito se busca realizar un análisis predictivo que nos permita determinar cómo será el comportamiento del mi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Agudelo Chavarro, Román Andrés
Otros Autores: Macías Villalba, Gloria Inés
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 2021
Materias:
Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Investigation
Companies
Decision making
Portfolio policies
Predictive analytics
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Investigación
Empresas
Toma de decisiones
Políticas de cartera
Análisis predictivo
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/20.500.12749/13870
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Agudelo Chavarro, Román Andrés
Modelo de recuperación de cartera para personas naturales de la región de Santander
description La existencia de una herramienta que permita tomar decisiones en cuanto a políticas de cartera a una empresa siempre será de vital importancia, generalmente en el momento de colocación del crédito se busca realizar un análisis predictivo que nos permita determinar cómo será el comportamiento del mismo, existen actualmente modelos de scoring que pretender minimizar el riesgo de incumplimiento, no obstante será siempre una utopía pensar que existe un modelo que lleve esta probabilidad a cero. Entonces se llega a un terreno que es muy peligroso para la salud financiera de cualquier entidad y es el de la cartera morosa, tradicionalmente el manejo para la recuperación de esta es empírico, vagamente sistémico, y prácticamente su manejo académico es nulo. A pesar de que en Colombia se ha avanzado en un tema de ventas de cartera en el sistema financiero el tema es relativamente nuevo en el país seguramente la primera venta de cartera de la que se tenga registro fue la que se hizo por parte del estado a Central de Inversiones en el año 2.001, cuando el estado era dueño de un importante valor de activos improductivos, causados por la crisis financiera del año 99. Posteriormente y con el fin de sanear sus balances se ha venido manejando la figura de ventas de cartera a empresas “colector”, que dentro de estos procesos realizan valoraciones de las mismas, es así como ya se tiene registro de ventas de cartera de entidades tan importantes como Bancolombia, Central De Inversiones, Banco Av Villas y Colpatria entre otros. Este proyecto tiene como fin la elaboración de un modelo que permita de forma acertada predecir el comportamiento de un crédito que ya se encuentra en mora, específicamente en la región de los Santanderes.
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Entonces se llega a un terreno que es muy peligroso para la salud financiera de cualquier entidad y es el de la cartera morosa, tradicionalmente el manejo para la recuperación de esta es empírico, vagamente sistémico, y prácticamente su manejo académico es nulo. A pesar de que en Colombia se ha avanzado en un tema de ventas de cartera en el sistema financiero el tema es relativamente nuevo en el país seguramente la primera venta de cartera de la que se tenga registro fue la que se hizo por parte del estado a Central de Inversiones en el año 2.001, cuando el estado era dueño de un importante valor de activos improductivos, causados por la crisis financiera del año 99. Posteriormente y con el fin de sanear sus balances se ha venido manejando la figura de ventas de cartera a empresas “colector”, que dentro de estos procesos realizan valoraciones de las mismas, es así como ya se tiene registro de ventas de cartera de entidades tan importantes como Bancolombia, Central De Inversiones, Banco Av Villas y Colpatria entre otros. Este proyecto tiene como fin la elaboración de un modelo que permita de forma acertada predecir el comportamiento de un crédito que ya se encuentra en mora, específicamente en la región de los Santanderes. 1. INTRODUCCIÓN 1 2. ANÁLISIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 3. APLICACIÓN DEL LOGIT EN EL MODELO DE COBRANZA 8 4. ELABORACIÓN MODELO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 26 5. CONCLUSIONES 31 6. BIBLIOGRAFÍA 32 7. ANEXOS 34 Pregrado The existence of a tool that allows a company to make decisions regarding portfolio policies will always be of vital importance, generally at the time of placement of the loan, a predictive analysis is sought that allows us to determine how it will behave, there are Currently scoring models that seek to minimize the risk of default, however it will always be a utopia to think that there is a model that takes this probability to zero. Then you reach a terrain that is very dangerous for the financial health of any entity and that of the delinquent portfolio, traditionally the management for the recovery of this is empirical, vaguely systemic, and practically its academic management is null. Despite the fact that in Colombia progress has been made on an issue of portfolio sales in the financial system, the issue is relatively new in the country, surely the first record sale of portfolio was the one made by the state to Central de Inversiones in the year 2001, when the state owned a significant value of unproductive assets, caused by the financial crisis of year 99. Subsequently, and in order to clean up its balance sheets, the figure of portfolio sales has been managed to “collector” companies, which within these processes carry out valuations of the same, this is how there is already a record of portfolio sales from entities as important as Bancolombia, Central De Inversiones, Banco Av Villas and Colpatria, among others. The purpose of this project is to develop a model that allows the correct prediction of the behavior of a loan that is already in default, specifically in the Los Santanderes region. 2021-08-18T20:32:46Z 2021-08-18T20:32:46Z 2011-10-21 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Trabajo de Grado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://purl.org/redcol/resource_type/TP http://hdl.handle.net/20.500.12749/13870 instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB reponame:Repositorio Institucional UNAB repourl:https://repository.unab.edu.co spa . Ramón Pedret, Laura Sagnier, Francesc Camp, Herramientas para segmentar mercados y posicionar productos, Editorial Deusto. J Ma Caridad y Ocerim, Econometría: Modelos Econométricos y series temporales, tomo I, Editorial Revetre. Jefrey M. Wooldrige, Inducción a la Econometría, Un enfoque Moderno, Cengage Learning Editores. . 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