Una prueba de hipótesis en modelos no lineales con variables retrasadas

En este estudio se usa el criterio de Wald y el procedimiento de estimación de los parámetros de interés en un modelo de regresión no lineal con estructura autorregresiva de orden q en los errores, propuestos por Gallant y Goebel (5), para probar hipótesis sobre funciones de los parámetros. Mediante...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Chaves Còrdoba, Bernardo
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Instituto Colombiano Agropecuario 2019
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/20.500.12324/35344