Selección estratégica de activos bajo No-normalidad : análisis del rendimiento de un Portafolio de inversión
La evidencia empírica sugiere que el comportamiento de los retornos de activos financieros está caracterizado por momentos estadísticos de orden superior, como asimetría y "colas pesadas". Para un inversionista, esto implica que estimaciones convencionales de riesgo subestiman la frecuenci...
Autor Principal: | |
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Formato: | Desconocido (Unknown) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE
2018
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/1992/8433 |