Uso de modelos de volatilidad estocástica para valoración de riesgo cambiario

En la literatura técnica y en las aplicaciones de finanzas es muyimportante cuantificar el riesgo de mercado. En el caso de tasas decambio que usan series de tiempo diarias es común el uso de laestrategia de RiskMetrics$^{TM}$ junto con los modelos GARCH. Variosautores en diferentes contextos han de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Zea Castro, José Fernando
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Santo Tomás 2012
Materias: