Uso de modelos de volatilidad estocástica para valoración de riesgo cambiario
En la literatura técnica y en las aplicaciones de finanzas es muyimportante cuantificar el riesgo de mercado. En el caso de tasas decambio que usan series de tiempo diarias es común el uso de laestrategia de RiskMetrics$^{TM}$ junto con los modelos GARCH. Variosautores en diferentes contextos han de...
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| Formato: | Artículo (Article) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2012
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