Una revisión de los modelos de volatilidad estocástica
En economía, una buena parte de los procesos observados a través del tiempo se plantean como el resultado de efectos de variables latentes, es decir, procesos no observables de forma directa. Este es el caso de la volatilidad de la rentabilidad en el mercado financiero, la cual ha sido modelada desd...
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Formato: | Artículo (Article) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2010
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