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Comparación de modelos clásicos en series de tiempo y modelos bayesianos para pronosticar tres acciones colombianas en el último año

En el presente trabajo, se determina que modelo estadístico es mejor para el pronóstico de los rendimientos de las acciones financieras Colombianas (Ecopetrol S.A (ECO), Grupo Nutresa S.A (NCH) y Banco Davivienda Pf (DVI_p)), comprendido en un periodo entre el 02 de agosto de 2019 y el 31 de julio...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Mora Adan, Paula Andrea
Otros Autores: Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid
Formato: Desconocido (Unknown)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Santo Tomás 2021
Materias:
Classic time series models
Bayesian time series models
Forecast
Stocks
Yields
Bayesian analysis
Econometric methods
First order polynomial model
Riesgo (Finanzas) > Métodos estadísticos > Casos > Colombia > 2019-2020
Finanzas > Estadísticas > Casos > Colombia > 2019-2020
Análisis Bayesiano > Casos > Colombia > 2019-2020
Métodos econométricos > Casos > Colombia > 2019-2020
Modelos de series de tiempo clásicos
Modelos de series de tiempo bayesiano
Pronóstico
Acciones
Rendimientos
Modelo Arima-Arch
Modelo Arima-Garch
Modelo Arima-Egarch
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11634/31657

Internet

http://hdl.handle.net/11634/31657

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