Univariate conditional distributions of an Open-Loop TAR stochastic process
En trayectorias de un proceso estocástico autoregresivo de umbrales (TAR), sin retroalimentación, se observan conglomerados de valores extremos. Con el fin de caracterizar el mecanismo probabilístico que los genera, en este artículo se estudian tres tipos de distribuciones marginales condicionale...
Autores Principales: | , |
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Formato: | Desconocido (Unknown) |
Publicado: |
2019
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11634/20116 |