Univariate conditional distributions of an Open-Loop TAR stochastic process

En trayectorias de un proceso estocástico autoregresivo de umbrales (TAR), sin retroalimentación, se observan conglomerados de valores extremos. Con el fin de caracterizar el mecanismo probabilístico que los genera, en este artículo se estudian tres tipos de distribuciones marginales condicionale...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Nieto, Fabio H., Moreno, Edna C.
Formato: Desconocido (Unknown)
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11634/20116