Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia
El Valor en Riesgo (VaR), se define como la máxima perdida que se puede tener en la inversión de un portafolio con un determinado nivel de confianza, en un periodo determinado, en condiciones normales del mercado. Para calcularlo, existen diversas herramientas paramétricas y no paramétricas que se f...
| Autores Principales: | , , , |
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| Formato: | Artículo (Article) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2018
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