Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano
En este trabajo se presenta una breve introducción a los instrumentos estadísticos y modelos necesarios para explicar la volatilidad de los precios de activos, al seguir la metodología de series temporales e involucrar el efecto de heterocedasticidad condicional. Con estos lineamientos definidos, se...
Autores Principales: | Cortes Garcia, Christian Camilo, Cangrejo Esquivel, Alvaro Javier |
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Formato: | Artículo (Article) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2018
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Materias: |
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