Modelo de volatilidad en un mercado financiero colombiano

En este trabajo se presenta una breve introducción a los instrumentos estadísticos y modelos necesarios para explicar la volatilidad de los precios de activos, al seguir la metodología de series temporales e involucrar el efecto de heterocedasticidad condicional. Con estos lineamientos definidos, se...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cortes Garcia, Christian Camilo, Cangrejo Esquivel, Alvaro Javier
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Santo Tomás 2018
Materias: