Evaluación de modelos de pronóstico de series temporales para el Índice del mercado colombiano COLCAP

El objetivo principal de esta investigación se centra en la selección y ajuste de dos modelos autorregresivos a la serie de los rendimientos del índice COLCAP, siguiendo la metodología Box-Jenkins o metodología ARIMA. Se escogen y se ajustan los modelos ARMA (p, q) y ARMA (p, q) – GARCH (p, q). Los...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Ardila Flórez, Sandra Viviana
Otros Autores: Parada Mayorga, Pilar Tatiana
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Santo Tomás 2018
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11634/13019