Evaluación de modelos de pronóstico de series temporales para el Índice del mercado colombiano COLCAP
El objetivo principal de esta investigación se centra en la selección y ajuste de dos modelos autorregresivos a la serie de los rendimientos del índice COLCAP, siguiendo la metodología Box-Jenkins o metodología ARIMA. Se escogen y se ajustan los modelos ARMA (p, q) y ARMA (p, q) – GARCH (p, q). Los...
Autor Principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2018
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11634/13019 |