Aplicación del modelo de black - scholes a las fluctuaciones de las acciones de ecopetrol y pacific rubiales durante el periodo junio 2013 a junio 2014

En este trabajo se analiza el entorno y la dinámica del modelo matemático de Black Scholes, partiendo esta de una ecuación diferencial estocástica que explica la evolución de los precios de las opciones futuras de un derivado arbitrario. Con estos lineamientos de nidos, resolvemos dicha ecuación y m...

Descripción completa

Autor Principal: Cangrejo Esquivel, Alvaro Javier
Otros Autores: Pineda R os, Wilmer Dario
Formato: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Lenguaje:spa
Publicado: 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11371/89