Propuesta de un modelo de pronóstico para la volatilidad de los retornos de la acción CEMARGOS durante el periodo 08/junio/2012 al 17/marzo/2017

En este trabajo se presenta una breve introducción a los instrumentos estadísticos y modelos necesarios para explicar la volatilidad de los precios de activos, siguiendo la metodología de series temporales, involucrando el efecto de heterocedasticidad condicional. Con estos lineamientos definidos, s...

Descripción completa

Autor Principal: Cortés García, Cristian Camilo
Otros Autores: Santana, Juan Camilo
Formato: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Lenguaje:spa
Publicado: 2017
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11371/1302