Comparación entre un sistema neuro difuso auto organizado y un modelo ARIMAX en la predicción de series económicas volátiles

En este artículo se presenta el estudio de una acción volátil de la Bolsa de Valores de Colombia la cual es analizada usando un modelo estadístico ARIMAX (Modelo autorregresivo integrado de media móvil con entrada exógena) y un SONFS (sistema neuro difuso auto organizado). Estos métodos son comparad...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Avellaneda González, José Alejandro, Ochoa Rey, Cynthia María, Figueroa García, Juan Carlos
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2012
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11349/19770