Una propuesta de Creditmetrics y Expected Shortfall para medición de riesgo crediticio

Este artículo presenta un método sencillo que combina la metodología de CreditMetrics junto con la medida de Expected Shortfall para cuantificar riesgo crediticio. Se un ejemplo para un bono y portafolio de dos bonos. Puesto que CreditMetrics se basa en VAR y ésta en una medida no coherente al riesg...

Descripción completa

Autor Principal: Mora Valencia, Andrés
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Lenguaje:spa
Publicado: Bogotá : Universidad Sergio Arboleda , 2010 2010
Materias:
VAR
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11232/655