Detecting contagion in Asian exchange rate markets using asymmetric DCC-GARCH and R-vine copulas
12 páginas
| Autores Principales: | , |
|---|---|
| Formato: | journal article |
| Lenguaje: | Inglés (English) |
| Publicado: |
Economic Systems
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10818/48422 |