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Detecting contagion in Asian exchange rate markets using asymmetric DCC-GARCH and R-vine copulas

12 páginas

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Gomez Gonzalez, Jose E., Rojas Espinosa, Wilmer
Formato: Artículo de revista
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Economic Systems 2019
Materias:
Contagio del tipo de cambio
Crisis financiera asiática
Funciones de cópula
Modelos DCC-GARCH

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