Efecto del escándalo de Interbolsa en la salida de inversionistas individuales de la bolsa de valores colombiana.

27 Páginas.

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: García Pulido, José Felipe
Otros Autores: Pedraza Morales, Álvaro Enrique
Formato: Desconocido (Unknown)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad de La Sabana 2016
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10818/29174
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spelling ir-10818-291742018-09-21T16:20:09Z Efecto del escándalo de Interbolsa en la salida de inversionistas individuales de la bolsa de valores colombiana. García Pulido, José Felipe Pedraza Morales, Álvaro Enrique 27 Páginas. 27 Páginas. ​​Como ha sido probado en el pasado, los escándalos corporativos pueden generar externalidades negativas en los mercados financieros. A lo largo del siguiente texto se presenta cómo afectó el escándalo de Interbolsa la participación de inversionistas individuales en la bolsa de valores colombiana. A partir de información transaccional, y mediante un amplio número de estimaciones, se encuentra el efecto de la exposición que tenían algunos inversionistas, sobre la decisión de participación de losindividuos en el mercado. La definición de diferentes variables de participación y la medición de los modelos en diferentes intervalos de tiempo permiten observar que la actividad de los inversionistas en la bolsa se vio a afectada por el escándalo, a pesar de esto, los efectos encontrados tienden a diluirse en el tiempo. 2016-12-14T21:53:21Z 2016-12-14T21:53:21Z 2016-12-14 2016 bachelorThesis publishedVersion Tesis de pregrado Banerjee, A. (1992) A simple model of herd behavior, The Quarterly Journal of Economics, 108(3),797. Barber, B. M., & Odean, T. (2001). Boys will be Boys : Gender , Overconfidence , and Common Stock Investment, The Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261–292. Barber, B. M., & Odean, T. (2011). The Behavior of Individual Investors. Handbook of the Economics of Finance, 2013, 2,1533-1570. Dvořák, T. (2005). Do Domestic Investors Have an Information Advantage? Evidence from Indonesia, The Journal of Finance, 60(2), 817-839 Dyck, A. Morse, A. & Zingales,L. (2013). 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