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El indicador Haloween en los sectores de Latinoamérica

22 paginas incluye ilustraciones y diagramas

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Daza Uribe, Sebastián
Otros Autores: Gómez Abella, Daniel
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad de la Sabana 2015
Materias:
Economía > América Latina
Mercados > América Latina
Liquidez (Economía) > América Latina
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10818/15625
id ir-10818-15625
recordtype dspace
spelling ir-10818-156252020-08-28T13:26:43Z El indicador Haloween en los sectores de Latinoamérica Daza Uribe, Sebastián Gómez Abella, Daniel Economía -- América Latina Mercados -- América Latina Liquidez (Economía) -- América Latina 22 paginas incluye ilustraciones y diagramas Dentro del mercado de valores mundial existen ciertos efectos no muy reconocidos, el indicador Halloween es uno de ellos. Este indicador establece que los rendimientos del mercado en general son mejore en el periodo entre noviembre-abril en comparación al periodo comprendido entre mayo-octubre (Jacobsen & Visaltanachoti, 2006) . Este trabajo pretende establecer el efecto que tiene este indicador sobre los rendimientos de diferentes sectores productivos en Latinoamérica, y su incidencia sobre la liquidez del mercado. La evidencia empírica resultado de este trabajo muestra un efecto real de este indicador sobre los rendimientos y sobre el nivel de liquidez de los sectores estudiados. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/15624 2015-04-17T23:19:49Z 2015-04-17T23:19:49Z 2015-04-17 2014 Thesis info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Bloomberg. (01 de Septimebre de 2014). IMAP Bolsa de Valores de Coombia. Bogota, Colombia. Bouman, S., & Jacobsen, B. (2001). The Halloween indicator, "Sell in May and Go Awa": Another Puzzle. Financial Times, 1630. Cabello, A., & Ortiz, E. (2004). Day of the week and month of the year effects at the Latin American emerging markets. international finance review. Fama, E., & Fench, R. (2004). The CAPM: Theory and Evidence. Journal of Economic Perspectives, 25-46. Fama, E., & French, R. (1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. Journal of Finance. Fama, F., & French, R. (2007). The Anatomy of Value and Growth Stock Returns. Financial Analysts Journal, 63. Fama, F., & French, R. (2012). Size, Value, and Momentum in International Stock Returns. Journal of Financial Economics, 105. Hong, H., & Yu, J. (2005). Gone fishin': Seasonality, size and value anomalies. Journal of financial markets. Jacobsen, B., & Marquering, W. (2009). Is it the weather? Journal of banking and Finance. Jacobsen, B., & Visaltanachoti, N. (2006). The Halloween effect in US sector. The financial review, 2. Jacobsen, B., & Visaltanachoti, N. (2006). The Halloween Effect in US Sectors. The Financial Review, 1. Jacobsen, B., Mamun, A., & Visaltanachoti, N. (2005). Seasonal, size and value anomalies. Working Paper, Massey University. Kamstra, M., Kramer, L., & Levi, M. (2003). Winter blues: A SAD stock market cycle. American economic Review, 324-343. M, C., & Wei, J. (2005). Stock market returns: A note on temperature anomaly. Journal of Banking and Finance-29, 1559-1573. Rodríguez, W. (2012 Vol.52). Efecto día feriado en los principales. Redalyc, 45-62. Rodríguez, W. (2012 Vol.52). Efecto día feriado en los principales. Redalyc, 45-62. http://hdl.handle.net/10818/15625 es Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Universidad de la Sabana Economía y Finanzas Internacionales Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana Universidad de la Sabana
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