Modelación de un seguros de crédito para una cartera colectiva titularizable

El objetivo del siguiente proyecto de grado es de modelar un seguro de crédito que permita reducir el riesgo de crédito (riesgo de incumplimiento de pago por parte de la contraparte) para una cartera de activos homogéneos cuya entidad financiera (banco, fiducia, etc.) desee titularizar. La entidad f...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Ardila Álvarez, David Alexander, González, Ricardo, Pachón Bejarano, Yosep Manuel
Otros Autores: Bruckner Borrero, Clara
Formato: Versión aceptada (Accepted Version)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Pregrado en Administración de Empresas 2016
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10726/902
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spelling ir-10726-9022020-10-20T16:05:08Z Modelación de un seguros de crédito para una cartera colectiva titularizable Ardila Álvarez, David Alexander González, Ricardo Pachón Bejarano, Yosep Manuel Bruckner Borrero, Clara 658.15 Administración financiera Administración de empresas Análisis financiero Control de crédito Crédito - Administración Seguros de créditos Mercado de valores Inversiones de capital Instituciones financieras El objetivo del siguiente proyecto de grado es de modelar un seguro de crédito que permita reducir el riesgo de crédito (riesgo de incumplimiento de pago por parte de la contraparte) para una cartera de activos homogéneos cuya entidad financiera (banco, fiducia, etc.) desee titularizar. La entidad financiera tendría la voluntad de titularizar una cartera de activos con el objetivo de garantizar liquidez a corto plazo a cambio de ceder los futuros flujos de caja a un tercero. En contraparte, si dicha cartera es asegurada, esta obtendrá una mejor calificación crediticia y podrá se titularizada en unas mejores condiciones, ya que para esta se podrá disminuir tanto la perdida esperada por incumplimiento, como el riesgo sistémico de un incumplimiento masivo de créditos. Marco teórico. Definición y descripción del proceso de titularización. Definición de los fundamentos básicos del seguro de crédito de una cartera colectiva. Definición de los fundamentos de reaseguro como herramienta de eliminación del riesgo sistémico. Ventajas de los seguros de crédito de carteras titularizables. Modelo de valoración de riesgo. Resultados modelo de valoración de riesgo. Resultados simulación riesgo sistémico y resultados. Administrador de Empresas Pregrado 2016-03-23T04:24:06Z 2017-02-10T16:41:33Z 2017-08-12T16:03:43Z 2016-03-23T04:24:06Z 2017-02-10T16:41:33Z 2017-08-12T16:03:43Z 2012 info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://hdl.handle.net/10726/902 ADM00259 / AR676m 2012 instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA reponame:Biblioteca Digital – CESA repourl:https://repository.cesa.edu.co/ spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Acceso restringido 40 páginas application/pdf application/pdf Colombia Pregrado en Administración de Empresas Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
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Modelación de un seguros de crédito para una cartera colectiva titularizable
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