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Riesgo operativo II: Una revisión de literatura-continuación (Borrador de administración No.54)

Este artículo realiza una revisión de la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Mora Valencia, Andrés
Otros Autores: Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA-
Formato: Otro (Other)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: 2014
Materias:
ENFOQUE DE MEDICIÓN AVANZADA
ENFOQUE DE DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS AGREGADAS
TEORÍA EL VALOR EXTREMO
VALOR DE RIESGO
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10726/286
id ir-10726-286
recordtype dspace
spelling ir-10726-2862020-04-30T23:07:14Z Riesgo operativo II: Una revisión de literatura-continuación (Borrador de administración No.54) Mora Valencia, Andrés Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA- ENFOQUE DE MEDICIÓN AVANZADA ENFOQUE DE DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS AGREGADAS TEORÍA EL VALOR EXTREMO VALOR DE RIESGO Este artículo realiza una revisión de la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones porresolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para conseguirla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas. This article reviews the recent literature regarding the obtaining of the loss distribution for operational risk when using the loss distribution approach (LDA), and dependence between the business lines. When LDA is the chosen methodology to quantify operational risk there are some issues to resolve. These include obtaining the loss distribution, since there is no closed form to obtain it, however there exist numerical methods to solve this problem. Finally, we present a review in order to obtain the total operational risk of a financial institution, taking into account the dependence between different business lines. 2014-04-25T04:03:38Z 2015-07-08T20:38:00Z 2017-02-08T18:39:16Z 2017-08-12T15:43:30Z 2014-04-25T04:03:38Z 2015-07-08T20:38:00Z 2017-02-08T18:39:16Z 2017-08-12T15:43:30Z 2011-06 info:eu-repo/semantics/other Borradores de Administración info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://hdl.handle.net/10726/286 instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA reponame:Biblioteca Digital – CESA repourl:https://repository.cesa.edu.co/ spa info:eu-repo/semantics/openAccess Abierto (Texto Completo) application/pdf application/pdf
institution Colegio de Estudios Superiores de Administración
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TEORÍA EL VALOR EXTREMO
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Mora Valencia, Andrés
Riesgo operativo II: Una revisión de literatura-continuación (Borrador de administración No.54)
description Este artículo realiza una revisión de la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones porresolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para conseguirla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.
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publishDate 2014
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_version_ 1691929057664434176
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