Sumario: | Este artículo realiza una revisión de la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución
de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas
(LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método
escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones porresolver. Entre ellas está la
obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para conseguirla;
sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una
revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en
cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.
|