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El Riesgo Sistemático , Desde la Perspectiva de Pensamiento de Linner, Sharpe, Merton Y Miller (Borrador de administración No. 2)

Este artículo unifica la matemática de Linner y Sharpe, para determinar la rentabilidad exigida por un accionista conocida en el modelo Capital Asset Price Model,-CAPM_ y las proposiciones fundacionales de las finanzas Corporativas, a partir de los estudios de Franco Modigliani y Merton. A través de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cruz Merchán, Juan Sergio, Vargas, Christian
Formato: Otro (Other)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: 2014
Materias:
Riesgo Sistemático
Costo de Capital
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10726/273
id ir-10726-273
recordtype dspace
spelling ir-10726-2732020-04-30T23:07:03Z El Riesgo Sistemático , Desde la Perspectiva de Pensamiento de Linner, Sharpe, Merton Y Miller (Borrador de administración No. 2) Cruz Merchán, Juan Sergio Vargas, Christian Riesgo Sistemático Costo de Capital Este artículo unifica la matemática de Linner y Sharpe, para determinar la rentabilidad exigida por un accionista conocida en el modelo Capital Asset Price Model,-CAPM_ y las proposiciones fundacionales de las finanzas Corporativas, a partir de los estudios de Franco Modigliani y Merton. A través de las diversas ecuaciones, el lector podrá construir y matematizar el concepto de Riesgo Sistemátio β, para diversas aplicaciones de las finanzas modernas. Se hace una precisión de las diferentes medidas de Riesgo Sistemático como es Beta del activo, (βa) Beta de la deuda (βd), Beta del accionista (βe) y beta de un accionista sin deuda (βu) en diversos escenarios de análisis 2014-04-25T04:03:32Z 2015-07-08T20:37:56Z 2017-02-08T18:39:18Z 2017-08-12T15:43:32Z 2014-04-25T04:03:32Z 2015-07-08T20:37:56Z 2017-02-08T18:39:18Z 2017-08-12T15:43:32Z 2008-09-05 info:eu-repo/semantics/other Borradores de Administración info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://hdl.handle.net/10726/273 instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA reponame:Biblioteca Digital – CESA repourl:https://repository.cesa.edu.co/ spa info:eu-repo/semantics/openAccess Abierto (Texto Completo) application/pdf application/pdf
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Cruz Merchán, Juan Sergio
Vargas, Christian
El Riesgo Sistemático , Desde la Perspectiva de Pensamiento de Linner, Sharpe, Merton Y Miller (Borrador de administración No. 2)
description Este artículo unifica la matemática de Linner y Sharpe, para determinar la rentabilidad exigida por un accionista conocida en el modelo Capital Asset Price Model,-CAPM_ y las proposiciones fundacionales de las finanzas Corporativas, a partir de los estudios de Franco Modigliani y Merton. A través de las diversas ecuaciones, el lector podrá construir y matematizar el concepto de Riesgo Sistemátio β, para diversas aplicaciones de las finanzas modernas. Se hace una precisión de las diferentes medidas de Riesgo Sistemático como es Beta del activo, (βa) Beta de la deuda (βd), Beta del accionista (βe) y beta de un accionista sin deuda (βu) en diversos escenarios de análisis
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score 12,131701

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