Una recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia (Borrador de administración No. 25)

Este artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. Otro enfo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Mora Valencia, Andrés
Formato: Otro (Other)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: 2014
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10726/267
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spelling ir-10726-2672020-04-30T23:06:49Z Una recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia (Borrador de administración No. 25) Mora Valencia, Andrés Medición Avanzada Distribución de Pérdidas Este artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. Otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo utilizando el método de Beirlant et al. (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas y con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W). 2014-04-25T04:03:31Z 2015-07-08T20:37:52Z 2017-02-08T18:38:13Z 2017-08-12T15:42:25Z 2014-04-25T04:03:31Z 2015-07-08T20:37:52Z 2017-02-08T18:38:13Z 2017-08-12T15:42:25Z 2009-06-05 info:eu-repo/semantics/other Borradores de Administración info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://hdl.handle.net/10726/267 instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA reponame:Biblioteca Digital – CESA repourl:https://repository.cesa.edu.co/ spa info:eu-repo/semantics/openAccess Abierto (Texto Completo) application/pdf application/pdf
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topic Medición Avanzada
Distribución de Pérdidas
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Mora Valencia, Andrés
Una recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia (Borrador de administración No. 25)
description Este artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. Otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo utilizando el método de Beirlant et al. (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas y con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W).
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