Una recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia (Borrador de administración No. 25)
Este artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. Otro enfo...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Otro (Other) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10726/267 |