Una comparación de algunos métodos para cuantificar riesgo operativo (Borrador de administración No. 39)
Este artículo utiliza el enfoque de distribución de pérdidas LDA (Loss Distribution Approach) para cuantificar riesgo operativo y, mediante simulación Monte Carlo, se compararán tres métodos de cuantificación. Como complemento a un artículo anterior (Mora 2009b), se presenta el método g-and-h emplea...
Autor Principal: | |
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Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
2014
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10726/243 |
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ir-10726-2432020-04-30T23:07:09Z Una comparación de algunos métodos para cuantificar riesgo operativo (Borrador de administración No. 39) Mora Valencia, Andrés Distribución g-and-h Enfoque de Distribución de Pérdidas (LDA) Teoría de Valor Extremo (EVT) Índice de Valor Extremo (IVE) VaR Operativo (OpVaR) Este artículo utiliza el enfoque de distribución de pérdidas LDA (Loss Distribution Approach) para cuantificar riesgo operativo y, mediante simulación Monte Carlo, se compararán tres métodos de cuantificación. Como complemento a un artículo anterior (Mora 2009b), se presenta el método g-and-h empleado por Dutta y Perry (2007) para calcular capital regulatorio al 99.9% en riesgo operativo. Los otros enfoques son: uno propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una fórmula analítica para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. El otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo y utiliza el método de Beirlant et ál (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas, con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W). Finalmente se aplica el enfoque g-and-h y MLE-W a las pérdidas por riesgo operativo reportadas por las entidades financieras colombianas en 2008 para estimar OpVaR al 99.9% para 2009. 2014-04-25T04:03:20Z 2015-07-08T20:37:41Z 2017-02-08T18:38:15Z 2017-08-12T15:42:28Z 2014-04-25T04:03:20Z 2015-07-08T20:37:41Z 2017-02-08T18:38:15Z 2017-08-12T15:42:28Z 2010-06 info:eu-repo/semantics/other Borradores de Administración info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://hdl.handle.net/10726/243 instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA reponame:Biblioteca Digital – CESA repourl:https://repository.cesa.edu.co/ spa info:eu-repo/semantics/openAccess Abierto (Texto Completo) application/pdf application/pdf |
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Este artículo utiliza el enfoque de distribución de pérdidas LDA (Loss Distribution Approach) para cuantificar riesgo operativo y, mediante simulación Monte Carlo, se compararán tres métodos de cuantificación. Como complemento a un artículo anterior (Mora 2009b), se presenta el método g-and-h empleado por Dutta y Perry (2007) para calcular capital regulatorio al 99.9% en riesgo operativo. Los otros enfoques son: uno propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una fórmula analítica para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. El otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo y utiliza el método de Beirlant et ál (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas, con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W). Finalmente se aplica el enfoque g-and-h y MLE-W a las pérdidas por riesgo operativo reportadas por las entidades financieras colombianas en 2008 para estimar OpVaR al 99.9% para 2009. |
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