| Sumario: | Este artículo utiliza el enfoque de distribución de pérdidas LDA (Loss Distribution Approach) para cuantificar riesgo operativo y, mediante simulación Monte Carlo, se compararán tres métodos de cuantificación. Como complemento a un artículo anterior (Mora 2009b), se presenta el método g-and-h empleado por Dutta y Perry (2007) para calcular capital regulatorio al 99.9% en riesgo operativo. Los otros enfoques son: uno propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una fórmula analítica para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. El otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo y utiliza el método de Beirlant et ál (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas, con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W). Finalmente se aplica el enfoque g-and-h y MLE-W a las pérdidas por riesgo operativo reportadas por las entidades financieras colombianas en 2008 para estimar OpVaR al 99.9% para 2009.
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