Aplicabilidad modelo Fama French en Colombia

En esta investigación se busca afianzar conocimientos y profundizar sobre este modelo de tres factores. El cual adiciona en su estudio, activos de baja capitalización y alta relación valor mercado- valor en libros. Siendo el mercado financiero colombiano tan limitado por la oferta de activos, se hac...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Buitrago Murcia, Ledy Yohana, Ortiz Caro, Mauricio
Otros Autores: Dávila, Lorenzo
Formato: Versión aceptada (Accepted Version)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Maestría en Finanzas Corporativas 2015
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10726/1369
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spelling ir-10726-13692020-10-20T15:43:21Z Aplicabilidad modelo Fama French en Colombia Buitrago Murcia, Ledy Yohana Ortiz Caro, Mauricio Dávila, Lorenzo Capital Asset Pricing Model (CAPM) Modelo Fama French 658.15 Gestión financiera Compañías - Finanzas Mercado de capitales Mercado de divisas Mercado monetario Capitalización de la deuda Riesgo (Finanzas) Acciones (Bolsa) Futuros financieros Inversiones de capital Mercado monetario Rentas - Contabilidad En esta investigación se busca afianzar conocimientos y profundizar sobre este modelo de tres factores. El cual adiciona en su estudio, activos de baja capitalización y alta relación valor mercado- valor en libros. Siendo el mercado financiero colombiano tan limitado por la oferta de activos, se hace relevante investigar cómo es que este modelo de tres factores se puede aplicar en Colombia pues la mayoría de inversionistas se ven inclinados a adquirir activos de mayor liquidez que a su vez se piensa subjetivamente que son los activos de mayor rentabilidad. Factores que intervienen en el desarrollo del mercado de renta variable en Colombia. Mercado colombiano. Mercado monetario. Mercadode divisas. Mercadode capitales. Factores de medición. Capitalización bursátil. Rentabilidad. Liquidez. Riesgo. Eficiencia. Concepto teórico modelo de tres factores fama french. Clasificación de activos metodología fama french. Clasificación de las accionesque forman el coleqty. COLCAP(B). COLSC(S). Identificación del price to book (P/B). Creación portafolios por razón patrimonio contable a patrimonio bursatil. Calculo de los retornos mensuales ponderados por patrimonio bursátil. Identificación de los factores. Favorabilidad en la metodología fama french para las carteras SL, SM, SH, BL, BM Y BH. Regresiones series temporales de tiempo. Cartera (BL). Cartera (BM). Cartera (BH). Cartera (SL). Cartera (SM). Cartera (SH). Magíster en Finanzas Corporativas Maestría 2015-05-12T15:09:00Z 2015-07-08T20:55:17Z 2017-02-10T16:30:57Z 2017-08-12T15:45:53Z 2015-05-12T15:09:00Z 2015-07-08T20:55:17Z 2017-02-10T16:30:57Z 2017-08-12T15:45:53Z 2015 info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Tesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc http://hdl.handle.net/10726/1369 MFC / B868a 2015 instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA reponame:Biblioteca Digital – CESA repourl:https://repository.cesa.edu.co/ spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/restrictedAccess Acceso restringido 89 páginas application/pdf application/pdf application/pdf Colombia Febrero 2015 Maestría en Finanzas Corporativas Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
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Modelo Fama French
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Buitrago Murcia, Ledy Yohana
Ortiz Caro, Mauricio
Aplicabilidad modelo Fama French en Colombia
description En esta investigación se busca afianzar conocimientos y profundizar sobre este modelo de tres factores. El cual adiciona en su estudio, activos de baja capitalización y alta relación valor mercado- valor en libros. Siendo el mercado financiero colombiano tan limitado por la oferta de activos, se hace relevante investigar cómo es que este modelo de tres factores se puede aplicar en Colombia pues la mayoría de inversionistas se ven inclinados a adquirir activos de mayor liquidez que a su vez se piensa subjetivamente que son los activos de mayor rentabilidad.
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