Modelo predictivo de quiebra para bancos estadounidenses
El presente trabajo de grado desarrolla un modelo probabilístico que predice con confiabilidad si un banco estadounidense puede presentar dificultades financieras que lo lleven a la quiebra a través de realizar el analisis de los modelos de predicción de quiebra que se han desarrollado en la literat...
Autores Principales: | , |
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Otros Autores: | |
Formato: | Versión aceptada (Accepted Version) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Maestría en Finanzas Corporativas
2016
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10726/1077 |
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ir-10726-10772020-10-20T15:41:54Z Modelo predictivo de quiebra para bancos estadounidenses Restrepo, Andrés Felipe Amaya Orozco, Santiago Cadena Lozano, Javier B. 332.10973 Crisis financiera Riesgo (Finanzas) Riesgo (Economía) Predicciones Pronóstico de la economía Administración financiera Probabilidades Estadística matemática Análisis financiero Instituciones financieras Crisis económica Bancos El presente trabajo de grado desarrolla un modelo probabilístico que predice con confiabilidad si un banco estadounidense puede presentar dificultades financieras que lo lleven a la quiebra a través de realizar el analisis de los modelos de predicción de quiebra que se han desarrollado en la literatura financiera. Se complementa esta investigación con el análisis comparativo de los de los indicadores financieros aplicables a cada modelo de predicción y se identifican los indicadores financieros son más significativos en la probabilidad de quiebra de un banco estadounidense. Estado del arte. Modelos Discriminante y logístico. Redes Neuronales. Marco teorico. Modelos Discriminantes. Modelos de Probabilidad. Modelo de Probabilidad Lineal. Modelo Logit. Modelo Probit. Modelos de Regresión. Redes Neuronales. Ventajas y Desventajas. Metodologia. Muestra. Indicadores. Modelo de Regresión Logística – Logit. Tablas de Clasificación. Pruebas y Estadísticos. Análisis Financiero Variables Significativas. Árbol Binomial del Modelo. Aplicación Modelo sobre Muestra Total. Evaluaciones Adicionales. Matrices de Transición. Indicador: Costo de Financiación de los Activos Productivos. Magíster en Finanzas Corporativas Maestría 2016-04-11T01:14:05Z 2017-02-10T16:31:54Z 2017-08-12T15:48:12Z 2016-04-11T01:14:05Z 2017-02-10T16:31:54Z 2017-08-12T15:48:12Z 2016 info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Tesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc http://hdl.handle.net/10726/1077 MFC00388 / R436m 2016 instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA reponame:Biblioteca Digital – CESA repourl:https://repository.cesa.edu.co/ spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Abierto (Texto Completo) 90 páginas application/pdf application/pdf application/pdf Estados Unidos Colombia Julio 2015 - Marzo 2016 Maestría en Finanzas Corporativas Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA |
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El presente trabajo de grado desarrolla un modelo probabilístico que predice con confiabilidad si un banco estadounidense puede presentar dificultades financieras que lo lleven a la quiebra a través de realizar el analisis de los modelos de predicción de quiebra que se han desarrollado en la literatura financiera. Se complementa esta investigación con el análisis comparativo de los de los indicadores financieros aplicables a cada modelo de predicción y se identifican los indicadores financieros son más significativos en la probabilidad de quiebra de un banco estadounidense. |
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