Principales criterios para la formulación de un modelo de probabilidad de default aplicado a las entidades bancarias Colombianas
En línea con el proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera, las entidades bancarias colombianas deben realizar ajustes reconocimiento del valor de mercado de su portafolio de contratos derivados. Dicho ajuste requiere el reconocimiento del ajuste por valor de crédito,...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
| Publicado: |
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
2016
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| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10554/18896 |