Principales criterios para la formulación de un modelo de probabilidad de default aplicado a las entidades bancarias Colombianas

En línea con el proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera, las entidades bancarias colombianas deben realizar ajustes reconocimiento del valor de mercado de su portafolio de contratos derivados. Dicho ajuste requiere el reconocimiento del ajuste por valor de crédito,...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Chavarro Morales, Juan Camilo
Otros Autores: Zubieta Vela, Jairo
Formato: Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Publicado: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 2016
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10554/18896