Probabilidad de ruina con un modelo de riesgo Markov-modulado y propiedades del proceso telegráfico
En esta tesis se entiende la intuición y las matemáticas del modelo generalizado de la teoría de la ruina, expuesto por Li y Lu quienes se remiten a los cálculos de la probabilidad de ruina de Reinhard. Teniendo en cuenta las definiciones, la media y la varianza del proceso telegráfico con saltos e...
Autor Principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2014
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Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8911 |
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ir-10336-89112019-09-19T12:37:54Z Probabilidad de ruina con un modelo de riesgo Markov-modulado y propiedades del proceso telegráfico Contreras Pérez, Laura López Alfonso, Óscar Javier Proceso telegráfico Probabilidad de ruina Riesgo Markov-modulado Economía financiera Riesgo (Finanzas) Desarrollo económico Quiebra Finanzas Economía En esta tesis se entiende la intuición y las matemáticas del modelo generalizado de la teoría de la ruina, expuesto por Li y Lu quienes se remiten a los cálculos de la probabilidad de ruina de Reinhard. Teniendo en cuenta las definiciones, la media y la varianza del proceso telegráfico con saltos encontradas en la tesis doctoral de Óscar López. Luego se simula el proceso de riesgo y finalmente con un ejemplo se calcula la probabilidad de ruina numéricamente. Todo el proceso se va a realizar teniendo en cuenta reclamaciones con distribución exponencial. 2014-08-25 2014-09-18T14:40:15Z info:eu-repo/semantics/masterThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8911 spa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidad del Rosario Maestría en Finanzas Cuantitativas Facultad de Economía instname:Universidad del Rosario reponame:Repositorio Institucional EdocUR López O. (2014). Option pricing in market models driven by telegraph processes with jumps. Doctoral Thesis. Universidad del Rosario. Lu Y. and Li S. (2005). On the probability of ruin in a Markov-modulated risk model, Insurance: Mathematics and Economics, 37, 522-532. Reinhard, J.M. (1984). On a class of semi-Markov risk models obtained as classical risk models in a Markovian enviroment, ASTIN Bulletin 14, 23-43. |
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En esta tesis se entiende la intuición y las matemáticas del modelo generalizado de la teoría de la ruina, expuesto por Li y Lu quienes se remiten a los cálculos de la probabilidad de ruina de Reinhard. Teniendo en cuenta las definiciones, la media y la varianza del proceso telegráfico con saltos encontradas en la tesis doctoral de Óscar López. Luego se simula el proceso de riesgo y finalmente con un ejemplo
se calcula la probabilidad de ruina numéricamente. Todo el proceso se va a realizar teniendo en cuenta reclamaciones con distribución exponencial. |
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