Probabilidad de ruina con un modelo de riesgo Markov-modulado y propiedades del proceso telegráfico
En esta tesis se entiende la intuición y las matemáticas del modelo generalizado de la teoría de la ruina, expuesto por Li y Lu quienes se remiten a los cálculos de la probabilidad de ruina de Reinhard. Teniendo en cuenta las definiciones, la media y la varianza del proceso telegráfico con saltos e...
Autor Principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2014
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8911 |
Sumario: | En esta tesis se entiende la intuición y las matemáticas del modelo generalizado de la teoría de la ruina, expuesto por Li y Lu quienes se remiten a los cálculos de la probabilidad de ruina de Reinhard. Teniendo en cuenta las definiciones, la media y la varianza del proceso telegráfico con saltos encontradas en la tesis doctoral de Óscar López. Luego se simula el proceso de riesgo y finalmente con un ejemplo
se calcula la probabilidad de ruina numéricamente. Todo el proceso se va a realizar teniendo en cuenta reclamaciones con distribución exponencial. |
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