Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos

En este trabajo se realiza la medición del riesgo de mercado para el portafolio de TES de un banco colombiano determinado, abordando el pronóstico de valor en riesgo (VaR) mediante diferentes modelos multivariados de volatilidad: EWMA, GARCH ortogonal, GARCH robusto, así como distintos modelos de Va...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Solano Caicedo, Raulinso Enrique
Otros Autores: Castro, Carlos
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2014
Materias:
VaR
TES
GMM
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8909