Modelación estocástica y trading algorítmico del spread entre acciones mediante procesos de reversión a la media
Las estrategias de inversión pairs trading se basan en desviaciones del precio entre pares de acciones correlacionadas y han sido ampliamente implementadas por fondos de inversión tomando posiciones largas y cortas en las acciones seleccionadas cuando surgen divergencias y obteniendo utilidad cerran...
Autor Principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2014
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8905 |