Valoración de opciones bajo el modelo de Kou aplicando transformada de Fourier
En esta Tesis se presenta el modelo de Kou, Difusión con saltos doble exponenciales, para la valoración de opciones Call de tipo europeo sobre los precios del petróleo como activo subyacente. Se mostrarán los cálculos numéricos para la formulación de expresiones analíticas que se resolverán mediante...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8871 |