Valoración de opciones bajo el modelo de Kou aplicando transformada de Fourier

En esta Tesis se presenta el modelo de Kou, Difusión con saltos doble exponenciales, para la valoración de opciones Call de tipo europeo sobre los precios del petróleo como activo subyacente. Se mostrarán los cálculos numéricos para la formulación de expresiones analíticas que se resolverán mediante...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Grillo Rios, Juan David
Otros Autores: Castro, Carlos
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2014
Materias:
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8871