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Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado

En este trabajo se implementa una metodología para incluir momentos de orden superior en la selección de portafolios, haciendo uso de la Distribución Hiperbólica Generalizada, para posteriormente hacer un análisis comparativo frente al modelo de Markowitz.

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Alayón González, José
Otros Autores: Castro, Carlos
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2014
Materias:
Generalized Hyperbolic Distribution
Portfolio Selection
Robust Portfolio selection
Conditional Value at Risk
Worse Case Conditional Value at Risk
Asset Allocation
Risk Management
Markowitz
Multi-cicle, Expectation, and Conditional Estimation Method
Comercio interno (Comercio doméstico)
Mercados
Mercado de valores
Finanzas
Economía
Markowitz Portfolio Selection
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8856

Internet

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8856

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