Modelo Star Garch para los índices accionarios de Colombia y el efecto del día de la semana
En este trabajo se estudia el comportamiento de los retornos de los tres principales ´ındices burs´atiles de Colombia: el IBB de la Bolsa de Bogot´a, el IBOMED de la Bolsa de Medell´ın, y el IGBC de Bolsa de Valores de Colombia. A trav´es de un modelo STAR GARCH se identifican dos estados o reg´...
Autor Principal: | |
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Otros Autores: | |
Formato: | Tesis de maestría (Master Thesis) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Universidad del Rosario
2007
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/5557 |