Modelo Star Garch para los índices accionarios de Colombia y el efecto del día de la semana

En este trabajo se estudia el comportamiento de los retornos de los tres principales ´ındices burs´atiles de Colombia: el IBB de la Bolsa de Bogot´a, el IBOMED de la Bolsa de Medell´ın, y el IGBC de Bolsa de Valores de Colombia. A trav´es de un modelo STAR GARCH se identifican dos estados o reg´...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Rivera Palacio, David Mauricio
Formato: Tesis de maestría (Master Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2007
Materias:
330
Acceso en línea:http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/5557