Imagen de Portada

Un enfoque teórico en tiempo continuo para modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos

Este documento contiene tres aportes teóricos que se encuentran en la interacción entre los modelos estocásticos de equilibrio general, la macroeconomía dinámica y el control óptimo en tiempo continuo. En el primer capítulo, se estudia una solución analítica de dos modelos DSGE (Dynamic Stochastic G...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Zambrano Jurado, Juan Carlos
Otros Autores: Serrano, Rafael
Formato: Tesis de doctorado (Doctoral Thesis)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Universidad del Rosario 2021
Materias:
Modelos de agentes heterogéneos
Procesos de difusión con saltos aleatorios
Ecuaciones de Hamilton-Jacobi- Bellman y kolmogorov-Forward
Modelos económicos de equilibrio general aplicado
Modelos EGDE (equilibrio general dinámico estocástico) en tiempo continuo
Control óptimo estocástico en modelos Economicos
Método de diferencias finitas en modelación económica
Análisis de riesgo de desastres económico
Macroeconomía & temas relacionados
Heterogeneous agent models
Diffusion processes with random hops
Hamilton-Jacobi- Bellman and kolmogorov-Forward equations
Applied General Equilibrium Economic Models
Continuous-Time DSGE Models (Stochastic Dynamic General Equilibrium)
Optimal stochastic control in economic models
Finite difference method in economic modeling
Economic disaster risk analysis
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/31310

Internet

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/31310

Ejemplares similares