El modelo de Merton para la estimación del riesgo de incumplimiento en Colombia
En este documento se aplica el modelo de Merton para estimar la probabilidad de default de tres empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia: Cementos Argos, Bancolomnia y Éxito. El modelo de Merton relaciona el riesgo de default con la teoría de evaluación de opciones financieras y la es...
| Autor Principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Trabajo de grado (Bachelor Thesis) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Universidad del Rosario
2012
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| Acceso en línea: | http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/3101 |