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To Examine the Spillover effect between the KSE100 and S&P500 Index

El derrame volátil es definido como la inestabilidad entre mercados. Sucede cuando el precio de la volatilidad cambia en un mercado causando un impacto rezagado en el precio de la volatilidad en otro mercado que se encuentra por encima los efectos locales del mercado. En este estudio los modelos GAR...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Hasan, Mudassar, Ahmad, Muhammad Ishfaq, Naeem, Muhammad Abubakr, Naseem, Muhammad Akram, Rehman, ramiz Ur
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Inglés (English)
Publicado: Universidad del Rosario 2018
Materias:
Volatility
spillover
GARCH
EGARCH
KSE100 index
S&P500
volatilidad
derrame
KSE 100
volatilidade
derramamento
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/29654
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6472

Internet

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/29654
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6472

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