Jump telegraph processes and a volatility smile

Seguimos estudiando modelos de mercado financiero basados ??en procesos telegráficos generalizados con velocidades alternas. El modelo se suministra con saltos que ocurren en los momentos de cambios de velocidad. Este modelo es libre de arbitraje y completo si las direcciones de los saltos en los pr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Ratanov, Nikita
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Ca 'Foscari University of Venice 2008
Materias:
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/27915