Jump telegraph processes and a volatility smile
Seguimos estudiando modelos de mercado financiero basados ??en procesos telegráficos generalizados con velocidades alternas. El modelo se suministra con saltos que ocurren en los momentos de cambios de velocidad. Este modelo es libre de arbitraje y completo si las direcciones de los saltos en los pr...
Autor Principal: | |
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Formato: | Artículo (Article) |
Lenguaje: | Inglés (English) |
Publicado: |
Ca 'Foscari University of Venice
2008
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/27915 |