Testing for cointegration: power versus frequency of observation — further Monte Carlo results
Este artículo estudia los efectos de aumentar la frecuencia de observación y el intervalo de datos en las pruebas de cointegración de Johansen. La capacidad de las pruebas para detectar la cointegración depende más de la longitud total de la muestra que del número de observaciones.
| Autores Principales: | , |
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| Formato: | Artículo (Article) |
| Lenguaje: | Inglés (English) |
| Publicado: |
Elsevier
2000
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/27035 https://doi.org/10.1016/S0165-1765(99)00245-1 |