Smooth transition vector error correction models for the spot prices of coffee

Se examina el comportamiento no lineal de cuatro series de precios del café, es decir, Arábicas sin lavar (es decir, café de Brasil), Arábicas suaves colombianos (es decir, café de Colombia), otros Arábicas suaves (es decir, café de otros países latinoamericanos) y café Robusta ( es decir, café de Á...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Otero Cardona, Jesus Gilberto, Costas K, Milas
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Informa UK Limited 2011
Materias:
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/26959
https://doi.org/10.1080/13504850210138513
Descripción
Sumario:Se examina el comportamiento no lineal de cuatro series de precios del café, es decir, Arábicas sin lavar (es decir, café de Brasil), Arábicas suaves colombianos (es decir, café de Colombia), otros Arábicas suaves (es decir, café de otros países latinoamericanos) y café Robusta ( es decir, café de África y el sudeste asiático). Primero se identifican las relaciones de cointegración y luego se muestra que estas ingresan a las ecuaciones de corrección de errores de forma no lineal. Las estimaciones sugieren un patrón bastante común de ajuste no lineal para la misma variedad de cafés Arábica.