Empirical evidence of jump behaviour in the Colombian intraday bond market
Simulaciones y estudios empíricos sugieren que la incorporación de procesos de saltos discontinuos en la modelación de precios mejora el pronóstico de volatilidad, la valoración de activos, y las coberturas de un portafolio. En este trabajo se analiza el mercado de alta frecuencia de bonos soberanos...
Autores Principales: | Velez Hernandez, Sebastian, Romero Díaz, Nicolás, Castro, Carlos |
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Otros Autores: | Grupo de Investigaciones. Facultad de Economía. Universidad del Rosario |
Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
2020
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Materias: | |
Acceso en línea: | https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21581 |
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