Empirical evidence of jump behaviour in the Colombian intraday bond market

Simulaciones y estudios empíricos sugieren que la incorporación de procesos de saltos discontinuos en la modelación de precios mejora el pronóstico de volatilidad, la valoración de activos, y las coberturas de un portafolio. En este trabajo se analiza el mercado de alta frecuencia de bonos soberanos...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Velez Hernandez, Sebastian, Romero Díaz, Nicolás, Castro-Iragorri, Carlos
Otros Autores: Grupo de Investigaciones. Facultad de Economía. Universidad del Rosario
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: 2020
Materias:
G12
E43
C58
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21581