Vista Equipo: Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano

Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano

Debido a los diferentes acontecimientos financieros en el mundo actual, se despierta la necesidad de aplicar métodos alternativos de medición riesgo país, dicho requerimiento resulta urgente ante la creciente presencia de títulos de deuda soberana de la República de Colombia, en los portafolios de i...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales:	Guzmán Sánchez, Lina Marcela, Ruiz Mateus, Claudia Cristina
Otros Autores:	Romero, Camilo
Formato:	Trabajo de grado (Bachelor Thesis)
Lenguaje:	Español (Spanish)
Publicado:	Economía 2006
Materias:	Crisis financiera Riesgo Activos contingentes Administración general Administración de riesgos Administración financiera Riesgo (Finanzas)::Control Riesgo (Finanzas) - Mediciones Economía Colombia Administración de empresas
Acceso en línea:	https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21485

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spelling	ir-10336-214852020-05-14T01:36:21Z Valoración de activos contingentes como metodología de medición de riesgo país: el caso colombiano Guzmán Sánchez, Lina Marcela Ruiz Mateus, Claudia Cristina Romero, Camilo Crisis financiera Riesgo Activos contingentes Administración general Administración de riesgos Administración financiera Riesgo (Finanzas)::Control Riesgo (Finanzas) - Mediciones Economía Colombia Administración de empresas Debido a los diferentes acontecimientos financieros en el mundo actual, se despierta la necesidad de aplicar métodos alternativos de medición riesgo país, dicho requerimiento resulta urgente ante la creciente presencia de títulos de deuda soberana de la República de Colombia, en los portafolios de inversión nacionales y extranjeros. En este trabajo se busca evaluar y diseñar una metodología diferente de medición riesgo país aplicando las teorías de la valoración de activos contingentes para Colombia. 2006-01 2020-04-03T19:44:50Z info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/21485 spa info:eu-repo/semantics/closedAccess application/pdf Economía Facultad de Economía reponame:Repositorio Institucional EdocUR instname:Universidad del Rosario AFONSO, Antonio. Understanding the Determinants of Government Debt Ratings: Evidence for the Two Leading Agencies. CISEP, Universidad Técnica de Lisboa. 2002 ALEXEEVA, Daria. SOVEREIGN RISK INDICATORS. Standard & Poors, junio 2005. BEERS, David. OGAWA, Takahira. Sovereign Credit Ratings: A Primer. Standard & Poor’s. 2002. BOSSAERTS, Peter. The pricing of sovereign risk: An application of option theory. University of California, Los Angeles. Anderson graduate school of management ,1985. CANTOR, Richard. PACKER, Frank. Sovereign Credit Ratings. Current Issues in Economics and Finance. Federal Reserve Bank of New York. 1996 CANUTO, Octaviano. FONSECA, Pablo. SA PORTO, Paulo. Macroeconomics and Sovereign Risk Ratings. 2004 DUFFIE, Darrell. SINGLETON, Kenneth. Credit Risk. Pricing, measurement and management. Princeton University Press. 2003 Fitch Sovereign Ratings. Rating Methodology. GRAY, Dale. MERTON, Robert. BODIE, Zvi. A New Framework for analyzing and managing macrofinancial risks. New York University. October 11 y 12 de 2002 HAMILTON, David. SHTOGRIN, Igor. Moody´s approach to evaluating distresses exchanges. Moody´s Investor Service. Julio 2000. HAMMER, PL. KOGAN, A. LEJEUNE, MA. Country Risk Ratings: Statistical and Combinatorial non Recursive Models. Rutcor Research Report. 2004. HU, Yen – Ting. KIESEL, Rudiger. PERRAUDIN, William. The estimation of transition matrices for sovereign credit ratings. London School of Economics & Birkbeck College. Octubre 2001 HULL, John. Options, Futures and other Derivatives. Sixth Edition. KRÄUSSL, Roman. Sovereign Credit Ratings and their Impact on Recent Financial Crises. (2003). LARRAIN, Guillermo. REISEN, Helmut. MALTZAN, Julia. Emerging market risk and sovereign credit ratings. OECD development center. Technical Papers # 124. Abril 1997 REINHART, Carmen. Sovereign Credit Ratings before and after Financial Crisis. University of Maryland. 2001. ROWLAND, Peter. Determinants of Spread, Credit Ratings and Creditworthiness for Emerging Market Sovereign Debt: A Follow-Up Study Using Pooled Data Analysis. Banco de la República. 2004.
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description	Debido a los diferentes acontecimientos financieros en el mundo actual, se despierta la necesidad de aplicar métodos alternativos de medición riesgo país, dicho requerimiento resulta urgente ante la creciente presencia de títulos de deuda soberana de la República de Colombia, en los portafolios de inversión nacionales y extranjeros. En este trabajo se busca evaluar y diseñar una metodología diferente de medición riesgo país aplicando las teorías de la valoración de activos contingentes para Colombia.
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